Не нужно качать много файлов :)
Выбирайте то, что Вам удобнее - напрямую скачать клиент ("ИГРОВОЙ КЛИЕНТ") или же скачать сначала загрузчик ("ЗАГРУЗЧИК КЛИЕНТА ИГРЫ").
Так же есть другие способы скачивания, смотрите их в этой теме - Способы загрузки клиента.
В любом случае версия клиента должна быть последняя (0.69), только тогда Вы сможете спокойно играть :)
Если и так не получится, то, как предложили выше, качайте клиент по частям, т.е. скачивайте все эти файлы:
Если будет что-то не понятно при установке, то тут есть инструкция по использованию, воспользуйтесь ей.
Для того чтобы распаковать все файлы (кроме parapa_20101020.part01.exe), нужна программа WinRar или 7zip :)